はじめに おさらい $N$個の$D$次元ベクトル${\bf x}$からなる行列${\bf X}$の分散共分散行列$\Phi_{\bf X}$は対角化可能で $$ \Phi_{\bf X} = {\bf A \Lambda A}^{\mathrm T} $$ となる。ただし、$\Lambda$および${\bf A}$はそれぞれ固有値、固有ベクトルを…
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